本申请实施例公开了一种行情数据处理方法、装置、终端设备及存储介质，其中，方法包括：获取行情快照数据；根据行情快照数据的各个非数组数值字段和同一证券上一时间点行情快照数据的相应非数组数值字段之间的差值，将位图中的对应位置位，并压缩差值，得到第一压缩数据；根据行情数据的各个数组数值字段与上一时间点行情快照数据的相应数组数值字段之间的关系，生成原语编码信息，并压缩原语编码信息，得到第二压缩数据；根据置位后的位图、第一压缩数据以及第二压缩数据，得到行情数据压缩报文。本申请实施例可以大幅度减少传输的数据量，可以保证行情快照数据的传输实时性，还能保证行情快照数据的压缩比率。